Czym jest średnia krocząca i jak się ją wykorzystuje w przypadku kryptowalut?

Średnia krocząca (MA) w analizie technicznej to wskaźnik oparty na średniej wartości ceny w wybranym okresie czasu. MA odnosi się do wskaźników śledzących trend, wygładzających zmienność i pomagających określić kierunek kursu.

Wskaźnik MA jest stosowany nie tylko do danych cenowych, ale do wszelkich innych danych, w tym wolumenu obrotu, wartości innych wskaźników, statystyk, walut, towarów i innych instrumentów.

Wskaźniki 50-dniowej i 200-dniowej średniej ruchomej są często wykorzystywane podczas analizy rynku kryptowalut.

Jakie są rodzaje średnich kroczących?

MA jest jednym z najłatwiejszych w użyciu i przez to popularnych wskaźników analizy technicznej. W zależności od celów i strategii handlowej stosuje się różne rodzaje średnich kroczących:

• Prosta średnia krocząca (SMA) jest obliczana jako średnia arytmetyczna poszczególnych okresów (minut, godzin, dni i tak dalej) w wybranym przedziale czasowym. Na przykład, aby obliczyć 100-SMA na wykresie godzinowym, wskaźnik bierze wartość ceny z każdej oddzielnej godziny, sumuje poprzednie 100 wartości i dzieli przez 100. Dla 20-SMA sumuje ona 20 poprzednich wartości i dzieli przez 100.
• Wykładnicza średnia krocząca (EMA) jest bardziej wrażliwa na zmiany cen. Jest obliczana podobnie jak SMA, ale daje pierwszeństwo najbliższym okresom danych, zamiast tych w "ogonie" okresu. EMA są używane do szacowania przedniej części krzywej ze względu na ich pierwszeństwo w stosunku do świeżych danych.
• Wygładzona średnia krocząca (SMMA) "nadaje" większą wagę danym z końca okresu obliczeniowego i znacznie mniejszą wartościom początku. Dlatego SMMA nie jest tak wrażliwa na impulsy i wygładza przednią część krzywej, zwracając większą uwagę na ogólny trend.
• Ważona średnia krocząca (LWMA) w pierwszej kolejności uwzględnia świeże wartości okresów i zmniejsza wagę danych liniowo do końca. LWMA jest bardziej wrażliwa na świeże dane niż EMA.

Jak używać średniej kroczącej?

Wszystkie średnie kroczące mają swoje własne zalety. Są też dostosowywane indywidualnie, w zależności od strategii handlowej, ram czasowych, instrumentów i innych warunków. Mając równe okresy korekty, każda średnia krocząca będzie zachowywała się w sposób unikalny.

Jak widać na poniższym obrazku, średnie kroczące SMA, EMA i SMMA mają tę samą długość 200 dni. Zachowują się jednak zupełnie inaczej.

Oprócz określenia ogólnego trendu, traderzy używają wskaźnika MA do obliczenia możliwych poziomów wsparcia i oporu. Przecięcie średnich ruchomych może również sygnalizować siłę lub kontynuację trendu.

Na przykład, znalezienie ceny poniżej 200-dniowej średniej kroczącej może sygnalizować silny niedźwiedzi trend. W przykładzie z ceną poniżej 50-dniowej średniej kroczącej jest to krótkoterminowy trend spadkowy. Kiedy cena aktywa znajduje się powyżej 200-dniowej średniej kroczącej i jednocześnie powyżej 50-dniowej średniej kroczącej, jest to silny trend byczy.

Jakie MA są wykorzystywane na rynku kryptowalut?

W przypadku trendów długoterminowych najczęściej spotykane są okresy 50, 100, 150, 200 i 250 dni. Dla ruchów krótkoterminowych stosuje się okresy 5, 10, 20 i 50-dniowe.

Ustalanie okresów związane jest z liczbą dni sesyjnych na giełdzie, z wyłączeniem weekendów i świąt. Tak więc w przykładzie z 50-dniową średnią kroczącą mówimy o dziesięciu tygodniach handlowych, a z 200-dniową MA - o 40 tygodniach. Najmniejszy okres 5 dni odpowiada jednemu tygodniowi aktywności giełdowej.

Chociaż na rynku kryptowalut weekendy i święta nie mają znaczenia, do analizy cen cyfrowych aktywów zaadoptowano narzędzia z tradycyjnego rynku finansowego. Z tego powodu podczas handlu kryptowalutami stosuje się te same okresy: 50, 100, 150, 200 i 250 dni.

Najczęściej używanymi wskaźnikami na rynku kryptowalut jest 50 i 200 dniowa średnia krocząca.

Czym jest złoty krzyż i krzyż śmierci?

Formacje Złotego Krzyża i Krzyża Śmierci są jednymi z najczęściej przywoływanych przez traderów formacji przecięcia średnich kroczących.

Złoty krzyż jest wtedy, gdy krótkoterminowa (50-dniowa) średnia krocząca krzyżuje się w górę nad długoterminową (200-dniową) średnią kroczącą. Jest to uważane za byczą formację.

Z kolei krzyż śmierci jest niedźwiedzią formacją, która implikuje spadkowe przecięcie krótkoterminowej (50-dniowej) średniej kroczącej pod długoterminową (200-dniową) średnią kroczącą.

Powszechność i popularność opisanych powyżej wzorców nie jest gwarancją sukcesu. Zawsze warto oceniać ryzyko i perspektywy tylko w połączeniu z innymi czynnikami.

Jakie są zalety i wady średniej ruchomej?

Z jednej strony, wszystkie MA znacznie ułatwiają identyfikację krótko- i długoterminowych trendów. Poprzez wygładzenie zmienności cenowej danego aktywa, można łatwo zobaczyć kierunek ruchu cenowego instrumentu.

Inne zalety stosowania średnich kroczących to prostota w procesie ich ustalania i stosowania oraz przejrzystość wyświetlanych danych.

Ale jak każdy inny wskaźnik, MA ma swoje wady:

• Spóźniona natura: Średnie kroczące zawsze spóźniają się na wzrosty i spadki - na ostrych ruchach różnica z ceną rzeczywistą może być dość znaczna. Zanim średnia krocząca zacznie reagować na zmiany, trend może się już odwrócić.
• Tylko trendy: W ruchu bocznym średnia krocząca może być jedynie myląca i nie pokaże żadnego określonego kierunku ruchu ceny.
• Fałszywe sygnały: Duża zmienność na rynku prowadzi do wielu fałszywych sygnałów kupna lub sprzedaży. Znalezienie cen powyżej lub poniżej MA nie gwarantuje, że rynek będzie zachowywał się tak samo w przyszłości.